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Korrelationen in Extremsituationen

Name: Korrelationen in Extremsituationen
Brand: Springer Fachmedien Wiesbaden
SKU: 01783631
Price: 67.2 EUR
Availability: InStock
Author: Svend Reuse
ISBN: 9783834927248

Eine Empirische Analyse Des Deutschen Finanzmarktes Mit Fokus Auf Irrationales Marktverhalten

Svend Reuse

Language

German

Book Paperback

Libristo code: 01783631

Publishers Springer Fachmedien Wiesbaden, January 2011

Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die... Full description

Libristo code: 01783631

163 b

67.20 €

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Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens. Auf der Basis der Ergebnisse einer empirischen Umfrage bei 1.000 deutschen Kreditinstituten zum Verhalten von Korrelationen in der Praxis und dem Umgang mit Asset-Allocation evaluiert der Autor marktdatenbasierte Irrationalitätsindizes. Mit deren Hilfe entwickelt er ein eigenes Modell zur taktischen Outperformance des klassischen Markowitz-Ansatzes. Abschließend stellt er ein modifiziertes Optionspreismodell zur Absicherung von Korrelationsrisiken vor.