Contact
Hoe winkelen bij ons werkt
Bezorging
Winkelgids
Generalized Bounds for Convex Multistage Stochastic Programs
Engels
141 b
Tot 30 dagen retourrecht
Klanten kochten ook
/
Gebonden (paperback)
88.73
€
This book investigates convex multistage stochastic programs whose objective and constraint functions exhibit a generalized nonconvex dependence on the random parameters. Although the classical Jensen and Edmundson-Madansky type bounds or their extensions are generally not available for such problems, tight bounds can systematically be constructed under mild regularity conditions. A distinct primal-dual symmetry property is revealed when the proposed bounding method is applied to linear stochastic programs. Exemplary applications are studied to assess the performance of the theoretical concepts in situations of practical relevance. It is shown how market power, lognormal stochastic processes,and risk-aversion can be properly handled in a stochastic programming framework. Numerical experiments show that the relative gap between the bounds can typically be reduced to a few percent at reasonable problem dimensions.
Informatie over het boek
Engels
Geef dit boek vandaag nog cadeau
Dat gaat heel eenvoudig
1 Voeg het boek toe aan je winkelwagentje en selecteer Als cadeau bezorgen 2 Je krijgt van ons per omgaand een voucher 3 Het boek wordt bezorgd op het adres van de ontvangerDit vind je misschien ook interessant
/
Gebonden (paperback)
8.58
€
/
Gebonden (paperback)
23.34
€
/
Gebonden (paperback)
14.75
€
/
Gebonden (paperback)
45.17
€
