Contact
Hoe winkelen bij ons werkt
Bezorging
Winkelgids
Lévy Jump-Diffusions, Market Models, and Applications
Engels
99 b
Tot 30 dagen retourrecht
Klanten kochten ook
/
Gebonden (paperback)
10.25
€
/
Gebonden (paperback)
20.41
€
In this book, we constructed the exponential semimartingales, martingales, discrete and continuous-time stochastic processes, Lévy processes, jump-diffusions, and market models. We modified various exponential processes and obtained the equivalent local martingale measures. We obtained the martingales properties and key features and utilized density processes for defining the equivalent changes of measures. As the change of measure was introduced, we studied and managed the stochastic exponentials, predictable characteristics, assessments analyze risk and financial holding, business processes to model, simulate, and compute with the analytics and insights. Furthermore, as the martingales and time series were simplified in integral or summative forms, these computationally tractable results could then be Fast Fourier transformed for real-time predictions and regulatory oversight.
Informatie over het boek
Engels
Geef dit boek vandaag nog cadeau
Dat gaat heel eenvoudig
1 Voeg het boek toe aan je winkelwagentje en selecteer Als cadeau bezorgen 2 Je krijgt van ons per omgaand een voucher 3 Het boek wordt bezorgd op het adres van de ontvangerDit vind je misschien ook interessant
/
Gebonden (paperback)
28.94
€
/
Gebonden (paperback)
64.29
€
/
Gebonden (paperback)
14.82
€
/
Gebonden (paperback)
7.71
€